Overlay-Management erkennt und steuert Risiken laufend — auch wenn Märkte sich schnell bewegen. Metzler Asset Management nutzt moderne analytische Verfahren, um Optionen und Futures gezielt einzusetzen: abhängig von Risikobudget, Wertsicherungsperiode, Marktumfeld und Struktur der SAA.
Ziel ist eine Sicherungsstrategie, die Risiken im definierten Rahmen steuert und Ertragschancen offenhält.
Wenn Fremdwährungen ein wesentlicher Risikotreiber im Portfolio sind, kann systematisches Currency Management die Risikosteuerung ergänzen.
Risiken lassen sich nicht vermeiden. Aber sie lassen sich steuern. Mit Risiko-Overlay begrenzen wir Verlustrisiken – ohne Ertragschancen vorschnell aufzugeben.
Portfolios sind komplexer geworden. Neue Asset-Klassen, veränderte Korrelationen und ein anspruchsvolleres Marktumfeld erhöhen die Anforderungen an die Risikosteuerung. Gerade wenn Zinsen, Inflation oder geopolitische Entwicklungen die Märkte bewegen, braucht eine strategische Asset-Allokation Steuerungselemente, die auch im Stressfall greifen.
Wir analysieren Portfolios auf ihre Risikotreiber und stimmen das Overlay-Management passgenau auf Ihre strategische Asset-Allokation (SAA) ab. Wenn bereits eine SAA besteht, entwickeln wir darauf abgestimmte Risiko-Overlays. Wenn nicht, konzipieren wir gemeinsam mit Ihnen die Asset-Allokation und das passende Risiko-Overlay – ausgerichtet auf Ihre individuellen Anforderungen.
Darüber hinaus bieten wir Sicherungsstrategien für einzelne Risikoklassen wie Aktien und Zinsen. Dafür arbeiten wir seit 1999 eng mit Universitäten zusammen und entwickeln quantitative Methoden laufend weiter. Unser spezialisiertes Team aus mehr als 20 Wissenschaftlern, Portfoliomanagern und Programmierern betreut diese Strategien. Das Ziel: Verlustrisiken im definierten Rahmen steuern und Ertragschancen offenhalten.
Passgenaue Overlays für bestehende Portfolios – abgestimmt
auf Risikobudget und Renditeziel.
Sie wollen Ihr Risikobudget einhalten oder Ihre Allokation gegen Marktveränderungen absichern? Unsere Spezialisten begleiten Sie bei der Entwicklung und Umsetzung Ihrer Wertsicherungsstrategie.
