Risiko-Overlay
Wertsicherung komplexer Vermögensanlagen

Für viele institutionelle Anleger steht am Anfang der Vermögensanlage die Konstruktion einer langfristigen strategischen Asset-Allokation (SAA) aus unterschiedlichen Anlageklassen. Ziel ist es, mit der SAA eine bestimmte Zielrendite möglichst sicherzustellen. Grundannahme dabei ist, dass die Gewichtung der Asset-Klassen im Zeitablauf weitestgehend konstant gehalten wird. Konsequenz einer konstanten Allokation ist wiederum, dass sich starke Wertschwankungen der einzelnen Assets direkt auf das Ergebnis des Gesamtportfolios niederschlagen. Abschreibungen auf die Kapitalanlagen zum Jahresende sind daher rein zufällig – abhängig von der dann aktuellen Marktentwicklung.
Speziell um mögliche kurzfristige Risiken in der SAA abzusichern, haben wir im Metzler Asset Management unterschiedliche Wertsicherungskonzepte entwickelt, die wir für unsere Kunden in maßgeschneiderten Lösungen umsetzen. Wir bieten Risiko-Overlays je nach Bedarf mit Fokus auf einer festgelegten Zielrendite oder auf einer konstanten SAA. Zudem können wir für Rentenportfolios spezielle Zins-Overlays anbieten, die auch dem Solvency-II-Regelwerk Rechnung tragen.

Die optimale Lösung für Sie und Ihre Anlageziele
Die optimale Lösung hängt von individuellen Parametern ab. Unser Expertenteam hat langjährige Erfahrung in der Entwicklung und erfolgreichen Umsetzung von maßgeschneiderten Wertsicherungsstrategien und steht Ihnen gerne für Fragen und weitere Details zur Verfügung. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.
Currency Management
Für Anleger, die über ein aktives Währungsmanagement eine Outperformance erzielen möchten, bietet das Bankhaus Metzler ein spezielles Currency Management an. Mit dem disziplinierten und systematischen Währungsmanagement lassen sich Wechselkursrisiken effizient steuern. Erfahren Sie mehr darüber bei Metzler Capital Markets.
Videoreihe Investment-Espresso
Modernes Risikomanagement – keine 0/1-Entscheidung
Özgür Atasever und Mathias Weil verantworten unterschiedliche Strategien für Risikomanagement im Hause Metzler. In der Videoreihe Investment-Espresso sprechen sie über die Notwendigkeit von Risikomanagement, wie modernes Risikomanagement funktionieren sollte und wie es die Performance optimieren kann.